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연구 관심분야
수학적 금융, 확률적 분석, 확률 이론 및 기계 학습
선택된 출판물
- 스포츠 웹사이트 순위쿠치에로, C., 고논, L., 그리고리예바, L., 오르테가, J.-P., 타이히만, J., 2022. 저수지 컴퓨팅의 이산 시간 서명 및 무작위성. 신경망 및 학습 시스템의 IEEE 트랜잭션, 1~14페이지. https://arxiv.org/abs/2010.14615.
- 쿠치에로, C., 호스라위, W., 타이히만, J., 2020. 로컬 확률론적 변동성 모델 보정에 대한 생성적 적대 네트워크 접근 방식. 위험 2020, 1~34페이지. https://arxiv.org/abs/2005.02505.
- 쿠치에로, C., 라르슨, M., 타이히만, J., 2020. 심층 신경망, 일반 범용 보간, 및 제어된 ODE. SIAM 데이터 과학 수학 저널, 2(3), pp. 901 – 919. https://arxiv.org/abs/1908.07838.
- 쿠치에로, C., 타이히만, J., 2020. 일반화된 Feller 과정과 확률론적 Volterra 과정의 Markovian 리프트: 아핀 케이스. 진화 방정식 저널, 1~48페이지. https://doi.org/10.1007/s00028-020-00557-2, https://arxiv.org/abs/1804.10450.
- 쿠치에로, C., 2019. 확률적 포트폴리오 이론의 다항식 과정. 확률적 과정과 그 응용, 129(5), pp. 1829~1872. https://arxiv.org/abs/1705.03647.
- 쿠치에로, C., 샤허마이어, W., 웡, L., 2019. Cover의 범용 스포츠 베팅 플랫폼포트폴리오, 확률적 포트폴리오 이론과 누메레어 포트폴리오. 수학적 금융, 29(3), pp. 773–803. http://arxiv.org/abs/1611.09631v1.
- 쿠치에로, C., 폰타나, C. 그리고 그노아토, A., 2016. 다중 수익률 곡선 모델링을 위한 일반 HJM 프레임워크. 금융 및 확률론, 20(2), pp. 267–320. http://arxiv.org/pdf/1406.4301.pdf.
- 쿠치에로, C. 그리고 타이히만, J.스포츠 웹사이트 순위,2015. 점프가 있는 경우 경로별 공분산 추정을 위한 푸리에 변환 방법. 확률적 과정과 그 응용, 125(1), pp. 116–160. http://arxiv.org/pdf/1301.3602.pdf.
- 쿠치에로, C., 켈러-레셀, M. 그리고 타이히만, J., 2012. 다항식 과정과 수학 금융에 대한 응용. 금융 및 확률론, 16(4), pp. 711–740. http://arxiv.org/pdf/0812.4740v2.pdf.
- 쿠치에로, C., 필리포비치, D., 스포츠 베팅 전략메이어호퍼, E. 그리고 타이히만, J., 2011. 양의 준정부호 행렬의 아핀 프로세스. 적용 확률의 연대기, 21(2) pp. 397–463. http://arxiv.org/pdf/0910.0137v3.pdf.