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선택된 출판물
- 라이브배팅사이트, R., 커트, K., 데미안, C., 2020, 유럽 안전 채권은 얼마나 안전한가요? 현대 신용 위험 모델의 관점에서 본 분석. 은행 및 라이브배팅사이트 저널라이브배팅사이트19, 1-18; 이 논문은 라이브배팅사이트 최우수 논문상 2021 카테고리 1: "라이브배팅사이트 분석 또는 이론적 작업".
- 세시, C., 콜라네리, K., 라이브배팅사이트, R., 쾨크, V., 2020, 재보험 상대방 위험의 가치 조정 및 동적 헤징. SIAM 라이브배팅사이트 수학 저널라이브배팅사이트1 (3), 788-814.
- 콜라네리, K., 엑시알타이, Z., 라이브배팅사이트, R., Szölgyenyi, M., 2020, 가격 영향이 있는 부분 정보 하에서 최적의 청산. 확률적 과정과 그 응용라이브배팅사이트30 (4), 1913-1946.
- 라이브배팅사이트, R., 뢰슬러, L., 루, D., 2019, 정보가 불완전한 구조적 신용 위험 모델의 기업 보안 가격. 수학적 라이브배팅사이트 29, 84-116.
- 데미안, C., 엑시알타이, Z., 프레이, R., 2018, 가우스 노이즈 및 점 처리 정보를 통해 관찰된 마르코프 체인의 EM 알고리즘: 이론 및 사례 라이브배팅사이트. 라이브배팅사이트 및 위험 모델링 35 (1-2), 51-72.
- 도서: 맥닐, A., 라이브배팅사이트, R., 엠브레히츠, P., 2015, 정량적 위험 관리: 개념, 기술, 및 도구. 라이브배팅사이트 프린스턴 시리즈의 두 번째 완전 개정판. 뉴저지: 프린스턴 대학 출판부.
컨퍼런스
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